Melhor modelo de negociação Breakout.
Neste artigo, demonstrarei uma estratégia de quebra simples para o S & amp; P que utiliza um método de negociação de breakout que produziu resultados consistentes no mercado de futuros de S & amp; P E-mini desde 1987.
Em um artigo recente intitulado, "Melhores fugas na era eletrônica", da edição de outubro da Revista Futures, o autor Murray A. Ruggiero, Jr. descreve como as estratégias de fuga no mercado de S & P não funcionam tão bem. bem. Foi minha experiência que as estratégias de breakout, como o breakout comum, no mercado de futuros E-mini, não funcionam tão ótimos. Esses tipos de estratégias fazem uso do mercado 200730 Central Open como um nível de preço chave para basear negócios longos e curtos. Um valor de compensação do preço aberto é calculado e um pedido de compra de parada é colocado acima do aberto e uma ordem de stop-sell é colocada abaixo do aberto. O mercado é então livre para se mover em qualquer direção, levando você a um longo comércio ou um curto comércio. A ordem de repouso oposta atua como seu valor inicial de perda de parada.
Ruggiero sugere que a era eletrônica reduziu significativamente a eficácia da estratégia de fuga a descoberto. Por quê? O importante e importante 0830 Central aberto da sessão de caixa tem muito menos importância hoje, como fez no passado, devido ao acesso de quase 24 horas ao mercado eletrônico a partir de qualquer computador habilitado para Internet. Ruggiero coloca isso assim & # 8230;
& # 8220; Os mercados eletrônicos destruíram os breakouts de abertura para mercados de futuros. Anteriormente, os mercados estavam fechados por 12 horas ou mais, enquanto que agora eles são fechados apenas por algumas horas, se isso (30 minutos para E-minis). Isso, por sua vez, tornou o aberto ineficaz. Embora o fechamento seja um valioso ponto de referência, ele nunca funcionou tão bem quanto o aberto, o que foi um reflexo poderoso dos deslocamentos do sentimento durante a noite por causa de vários relatórios, como inflação e desemprego. Enquanto o aberto perdeu seu significado para futuros de commodities, os estoques ainda são sensíveis a esse preço. Embora a maioria das ações seja negociada durante a noite, o volume é leve e, para as ações da Bolsa de Nova Iorque, ainda temos um especialista envolvido na abertura das ações todos os dias.
Embora eu não tenha idéia se este é o verdadeiro culpado causando a perda de eficácia em tais estratégias de negociação, estratégias de fragmentação no S & amp; P são bestas difíceis para dominar. Na minha opinião pessoal, as estratégias de reversão significam um desempenho melhor nos S & P, mas vamos ver o que Ruggiero tem a dizer.
Ruggiero continua desenvolvendo uma estratégia de teste projetada para explorar o comportamento do mercado, na tentativa de ajudar a localizar um possível & # 8220; fix & # 8221; para o problema do mau desempenho. Não vou entrar em detalhes aqui simplesmente porque gostaria de me concentrar na solução de Ruggiero e convertê-la no EasyLanguage da TradeStation. No entanto, direi o seguinte: o experimento de Ruggiero foi desenvolvido para encontrar uma fórmula de deslocamento ou alongamento melhor e testar qual filtro pode ajudar a melhorar o desempenho. Eu achei interessante que a tentativa de filtrar negócios por volatilidade não ajudou. Ruggiero testou ter apenas negociações quando a volatilidade atual estava aumentando acima de uma volatilidade média. Você pensaria que este seria um momento perfeito para fazer negócios, mas não foi. No final, Ruggiero apresenta duas regras muito simples que produzem resultados muito interessantes.
A Nova Fórmula de Deslocamento.
O deslocamento é baseado na ação de preço de ontem. Mais especificamente, o encerramento de ontem, ontem e alta de ontem e # 8217; s baixo. A fórmula é assim:
No código acima, você pode ver que estamos usando & # 8220; data2 & # 8221; em muitas das referências de preços. Neste caso, isso simplesmente significa que estamos olhando o gráfico de barras diário para obter esses valores. O sistema breakout que estamos criando será negociado em um gráfico de 5 minutos, mas também desejamos fazer referência ao gráfico diário localizado em data2. Primeiro tomamos a diferença entre o fechamento de ontem e os dois grandes extremos de preços. Tomamos o valor maior desses dois valores e calculamos a média de três dias. Esse valor final é o nosso deslocamento e é chamado de MaxOffsetAvg em nosso código.
Este MaxOffsetAvg é então aplicado ao valor de ontem, perto de produzir um preço de breakout onde iremos fazer o nosso pedido para ir ao longo. Abaixo está um exemplo de código para colocar nosso pedido de parada-compra.
Filtro Momentum.
Ruggiero passa a aplicar um filtro de momentum simples aos seus negócios. O cálculo do momento não é mais do que a diferença entre o preço de fechamento de ontem e o preço médio de fechamento nos últimos 40 dias.
Você notará quando o filtro de momento for aplicado, o sistema só terá operações longas quando o momento for negativo. Em outras palavras, estamos procurando por uma queda de preço antes de colocarmos nossas encomendas longas.
Sistema de linha de base.
Com essas regras simples, Ruggiero desenvolveu um modelo de negociação de fuga para o mercado de S & amp; P E-mini. Todos os exemplos a seguir são gerados a partir da ação do preço histórico do mercado de futuros S & amp; P E-mini de 1987 a 5 de outubro de 2012. Um total de US $ 30 foi deduzido de cada operação para compensar derrapagens e comissões.
O gráfico de equidade parece muito bom, considerando que estamos negociando um sistema de interrupção durante toda a vida útil do S & amp; P E-mini. Existem alguns períodos planos durante o crescimento da curva e há alguns períodos de redução bruscos. Mas também lembre-se de que não temos paradas aplicadas neste sistema. As regras de entrada são dinâmicas, ajustando-se à volatilidade constante do mercado. O período de lookback de 40 dias para o filtro de momento não é otimizado e outros valores em torno dele também produzem resultados positivos. No geral, esse sistema de linha de base parece muito bom na minha opinião. É um começo promissor para um potencial modelo de negociação rentável.
Linha de base com perda de parada de deslocamento.
O sistema de linha de base não possui um stop loss. Deixe & # 8217; s adicionar uma perda de parada dinâmica para ele. O nível de parada mais óbvio é usar nosso valor MaxOffsetAvg. Uma vez que um comércio é aberto, basta colocar uma ordem de parada MaxOffsetAvg distância de nossa entrada. Isso produz os seguintes resultados.
Os números de desempenho certamente melhoraram. Reduzimos nosso rebaixamento enquanto aumentamos todas as outras medidas de desempenho. Adicionar uma parada melhorou claramente o sistema. Isso me fez imaginar o que levaria metade do valor de MaxOffsetAvg como um valor de parada. Eu gosto da ideia de que uma fuga não deva retroceder muito, portanto, devemos apenas arriscar metade do intervalo de fuga. Esses resultados estão abaixo.
Parece que melhoramos o sistema novamente. Enquanto a porcentagem de negócios vencedores caiu, reduzimos nosso risco, melhorando a maioria das métricas de desempenho. No geral, isso parece promissor. Ruggiero desenvolveu um conceito de fuga muito interessante e agradeço-lhe por compartilhar suas idéias.
Há muito mais que poderia ser testado neste sistema. Que tal um filtro de regime? E quanto a fazer negócios curtos ao reverter nosso filtro de momentum? Mas este é um começo fantástico para um sistema comercial lucrativo. Parece que podemos ter um vencedor aqui. Eu encorajo os desenvolvedores a ler isso para seguir esse conceito e compartilhar suas idéias, deixando um comentário abaixo deste artigo.
10/10/2012 Os valores do Índice de Expectativa foram atualizados nas tabelas acima devido a um erro no cálculo.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação de Forex.
Para ser bem sucedido, os comerciantes forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de entender os números e medi-los.
Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom e um grande comerciante é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e os ganhos.
Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Conhecendo algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficazes e avaliar os resultados.
É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatística para negociação forex. Compreendendo a matemática das probabilidades, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas de negociação mecânicos e pelos consultores especialistas (EA).
Distribuição normal.
A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é considerada "normalmente distribuída".
“Distribuição uniforme” implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Esse é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos da maneira mais uniforme possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.
No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado em uma determinada área a qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal" e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.
A distribuição normal oferece aos investidores forex poder preditivo sobre a probabilidade de um preço por par de moedas atingir um determinado nível durante um determinado período de tempo.
Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços de câmbio para determinar sua distribuição normal.
Se um grande número de amostras de preços for verificado, a distribuição normal formará a forma de uma curva em forma de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva.
As regras de médias simples são úteis para os traders, mas as regras de distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um trader pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips.
No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao trader a probabilidade de um certo movimento diário de preço cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips.
De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95% serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média.
As funções de distribuição normal e desvio padrão nos consultores especialistas (EA) e nos sistemas de negociação ajudam os operadores de mercado a avaliar a probabilidade de que os preços possam movimentar uma determinada quantia durante um determinado período de tempo.
No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito mais alta do que parece durante os cálculos de distribuição normal.
A confiabilidade da análise depende da quantidade e da qualidade dos dados.
Ao modelar curvas de distribuição normal, a quantidade e a qualidade dos dados de preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.
Assim, para testar uma estratégia de negociação forex, estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 negociações, a fim de obter conclusões estatisticamente confiáveis sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negociações são mais confiáveis do que os resultados de uma análise de apenas 50 negociações.
Dispersão e Expectativa Matemática para Estimativa de Risco.
Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negociações é fácil de calcular: basta somar todos os resultados de negociação e dividir essa quantia pelo número de negociações.
Se o sistema de negociação é lucrativo, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática for negativa, o sistema está perdendo em média.
A inclinação ou a planicidade relativa da curva de distribuição é mostrada medindo a dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).
Então, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.
E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).
Dispersão e desvio padrão são extremamente importantes para o gerenciamento de risco em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o rebaixamento potencial e maior o risco. Da mesma forma, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será o rebaixamento durante a negociação do sistema.
Por exemplo, abaixo está uma avaliação de risco de amostra para um teste de um sistema de negociação forex:
Número de Comércio X (Ganho ou Perda de Comércio)
No exemplo acima, com base no número mínimo de trinta negociações para uma amostra adequada, é importante observar que a expectativa matemática é positiva, portanto, a estratégia de negociação forex é de fato lucrativa.
No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantia muito maior; esse sistema carrega um risco significativo.
Aqui está o restante da matemática: Para determinar a expectativa matemática para esse grupo de negociações, some todos os ganhos e perdas do negócio e divida por 30. Esse é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de US $ 4,26 por negociação. Até agora, o sistema parece promissor.
Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de US $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada operação, então é ao quadrado e a soma de todos esses quadrados é somada. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1.
Usando a fórmula para Dispersão de (X) = M [(X-M (X)] 2 fornecida acima, aqui está uma verificação do cálculo da primeira negociação em nosso exemplo:
Comércio 1: -17,08 - 4,26 = -21,34 e (-21,34) 2 = 455,39.
O mesmo cálculo é realizado para cada negociação na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353,62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é de US $ 96,71.
Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de US $ 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando comparado com esse lucro.
Pode ser visto que o comerciante está arriscando cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade para ganhar US $ 4,26 em lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco.
Além do risco de um determinado sistema de negociação, os operadores cambiais também podem usar a distribuição normal e o desvio padrão para calcular a pontuação Z, que indica com que frequência as transações lucrativas ocorrerão em relação à perda de negociações.
Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o trader pode se perguntar quantos dos comércios lucrativos vistos durante os testes foram “aleatórios”, e quantos comércios perdedores consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores.
Por exemplo, suponhamos que o lucro médio esperado de um determinado sistema de negociação forex seja quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem de stop-loss acionada durante a negociação desse sistema.
Alguns traders podem assumir que o sistema ganhará com o tempo, desde que haja uma média de pelo menos uma negociação lucrativa para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante as negociações do mundo real, este sistema pode se aprofundar demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor.
A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de escore padrão, que permite aos traders estimar não apenas a relação entre ganhos e perdas, mas também quantos ganhos / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente.
Uma pontuação Z positiva representa um valor acima da média e uma pontuação Z negativa representa um valor abaixo da média. Para obter este valor, o trader subtrai a média populacional de um valor bruto individual e divide a diferença pelo desvio padrão da população.
O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação bruta designada como x é:
Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra extraída dessa população.
Z representa a distância entre a média populacional e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Então, para um sistema de negociação forex:
N é o número total de negociações durante uma série; R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras; P é igual a 2 x W x L W é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série.
Séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, ++++ ou -). R conta o número de tais séries.
Z pode oferecer uma avaliação se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe do alvo ele pode estar.
Tão importante quanto isso, um trader pode usar o Z-score para determinar se um sistema de negociação contém menos ou maiores séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma sequência aleatória de negociações - em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro. .
Se o escore Z estiver próximo de 0, a distribuição dos resultados comerciais será próxima da distribuição normal. A pontuação de uma sequência de negociações pode indicar uma dependência entre os resultados dessas negociações.
Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o trader sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o negócio lucrativo será seguido por um perdedor.
E, Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por outro rentável, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o negociador forex varie os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar os riscos.
Relação de Sharpe.
O Índice de Sharpe, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes forex. Como nos métodos descritos acima, ele se baseia na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando o risco.
O primeiro passo é calcular os retornos do período de espera (HPR). Por exemplo, uma negociação que resultou em um lucro de 10% tem um HPR calculado como 1 + 0,10 = 1,10 enquanto um comércio que perde 10% é calculado como 1 - 0,10 = 0,90.
Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo-se o valor do saldo pós-negociação pelo valor do pré-negócio. O Retorno Médio do Período de Retenção (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos individuais do período de espera, depois pela divisão pelo número de negociações.
AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência de investimento de um sistema comercial pode ser estimada mais de perto usando o Índice de Sharpe, que mostra como o AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento de longo prazo está relacionado ao desvio padrão do sistema de negociação.
Relação de Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD.
Quando o AHPR é o retorno médio do período de retenção, o RFR é a taxa livre de risco de retorno de investimentos “seguros”, como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão.
Como mais de 99% de todos os valores aleatórios ficarão a uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto mais alto o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação.
Por exemplo, se o Índice de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perda é inferior a 1% por negociação, de acordo com a regra 3-sigma.
Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos dos EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos traders.
No entanto, sabendo como funcionam essas ferramentas básicas de probabilidade, os operadores forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de vencer transações.
Você está usando atualmente ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso?
Sobre o autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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De acordo com Bloombergs Billlionaire Tracker, Jeff Bezos, fundador e maior acionista da Amazon, atingiu um valor líquido de US $ 110 bilhões. 110 bilhões! Jeff é oficialmente a pessoa mais rica de todos os tempos, e mais rico que a Islândia, Tunísia, Jamaica e Estônia. combinado. Em 1995, & # x02026; [Consulte Mais informação. ]
Uma lição de negociação do & # 8216; walkers lento & # 8217;
Nos meus dias mais jovens, eu estava impaciente. Muito impaciente. Eu morava em Sydney (Surry Hills) e todos os dias eu caminhava para e de meu trabalho na cidade (Martin Place). Durante a minha caminhada, houve uma coisa que realmente me incomodava quase todos os dias. Os "caminhantes lentos". Indecisive people & # x02026; [Consulte Mais informação. ]
Muito de uma coisa boa?
É realmente possível ter uma coisa boa demais? Em alguns casos, é definitivamente, e experimentei um caso disso recentemente. Ontem era 35 graus Celsius (95 Fahrenheit) aqui em Melbourne, era um dia lindo. Ainda era bastante morno pela noite entretanto, assim depois do jantar eu & # x02026; [Consulte Mais informação. ]
E o vencedor é & # 8230;
Bem, ele é oficial - Stefano Serafini (nosso convidado no episódio 112) foi anunciado o vencedor do Campeonato de 2017 da Copa do Mundo - congratula-se com Stefano! Se você estivesse atento ao seu progresso ao longo do ano, você notaria que seus retornos eram substanciais, terminando com um impressionante # x02026; [Consulte Mais informação. ]
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Metodologia.
Usando indicadores técnicos e regras predeterminadas. Os dados históricos são usados para fazer backtest de estratégias. Os detalhes completos do algoritmo do Modelo do Sistema estão expostos. Permitindo uma visão transparente de como funciona o Trading System. Divulgar todas as estatísticas dos resultados de desempenho do Sistema de Negociação. Dando maior confiança e compreensão do que esperar do sistema.
Não deixe suas emoções fazerem você fazer isso.
Você já esteve em uma troca e começa a ir contra você? Você pensa para si mesmo. Se eu apenas segurar um pouco mais, ele será rebatido de volta e então ficará positivo. A próxima coisa que você sabe que ele diminui ainda mais contra você. Você sabe que deveria ter saído já. Mas agora sua perda é mais significativa. A realidade de quão grande o dano se tornou envia medo aterrorizante através de você. Você diz para si mesmo. Eu não posso levar uma perda tão grande Então você fica paralisado e não consegue decidir sair. Isso vai mais contra você. Você espera que isso dê a volta e comece a voltar. Pensando, se eu puder recuperar um pouco, minha perda de negociação não será tão severa quanto seria se eu saísse agora. Então, começa a diminuir cada vez mais rápido. Você percebe que você está muito longe no comércio agora. Mas você finalmente decide sair. Tomando uma enorme perda que resulta em grave esgotamento do seu capital.
Você não precisa mais experimentar essa dor. Usando um Sistema de Negociação Mecânica, você sempre saberá quando levar sua perda. Saber quando você está saindo do seu comércio vai evitar que você fique preso em uma posição maior do que deveria estar perdendo.
Quais são os benefícios de usar um sistema de negociação pré-desenvolvido?
Tirando a emoção da negociação por não ter que tomar decisões. Vai economizar muito tempo porque você não tem que gastar tempo criando e mantendo o seu próprio.
Uma palavra do Desenvolvedor do Sistema.
Esses sistemas de negociação que estão neste site são os mesmos que eu negocio dentro da minha conta.
Você é um discricionário ou comerciante do sistema?
Os prós e contras de estratégias discricionárias e de negociação de sistemas.
Uma das escolhas que cada novo operador deve fazer é ser um operador discricionário ou um operador de sistema.
A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o negociador decide quais negociações fazer com base nas condições atuais do mercado), e a negociação do sistema é baseada em regras (o sistema de negociação decide quais negociações fazer, independentemente das condições atuais).
Tanto a negociação discricionária como o comércio de sistemas têm o potencial de ser tão rentáveis, então a decisão deve ser feita com base na personalidade do comerciante.
Alguns traders serão instantaneamente capazes de reconhecer que tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros traders podem precisar experimentar ambos os tipos de negociação antes que possam tomar uma decisão.
Discretionary Trading Pros e Contras.
A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão, onde o comerciante decide quais os negócios a fazer, com base nas informações disponíveis no momento. Um operador discricionário pode (e deve) continuar a seguir um plano de negociação com regras comerciais claramente definidas, mas usará o seu poder discricionário na negociação e na forma como é gerido.
Por exemplo, um trader discricionário pode rever seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo trade foram cumpridos, mas recusar-se a fazer o trade porque a volatilidade do dia é muito baixa e, portanto, é altamente provável que o preço ganhe & T atingir a meta de lucro para o comércio.
A vantagem da negociação discricionária é que ela é adaptável às condições atuais do mercado.
Você pode ter um ótimo sistema de negociação, mas se você sabe que tende a ter um desempenho fraco quando determinadas condições de mercado estão presentes, então você pode evitar esse comércio. Ou se você perceber que sua estratégia tem uma tendência a executar muito bem noutras condições, você pode aumentar seu tamanho de posição ligeiramente durante esses momentos para maximizar os ganhos.
A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos comerciantes são propensos a adivinhar-se. Eles podem realmente ser muito pobres em decidir quando negociar e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Os sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante; ser muito ganancioso ou terrível pode destruir a rentabilidade de um sistema de comércio discricionário com pressa.
System Trading Pros e Contras.
A negociação do sistema é baseada em regras, onde a decisão de fazer uma negociação é baseada inteiramente no sistema de negociação. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de recusar a negociação com base na discrição do trader. Se os critérios forem cumpridos, o comércio será retirado.
Um operador de sistema pode rever seus gráficos e descobrir que os requisitos de seus sistemas de negociação para um curto comercio foram atendidos, então eles farão o negócio sem qualquer processo de tomada de decisão. mesmo que o seu & # 34; gut & # 34; está dizendo a eles que não é um bom negócio.
Muitas vezes, as estratégias de negociação de sistema podem ser automatizadas, pois as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando os requisitos de sistemas de negociação foram atendidos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gerenciamento e saída) sem qualquer envolvimento do comerciante.
A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que não é suscetível aos caprichos psicológicos do comerciante. O sistema leva todos os negócios, independentemente do sentimento do comerciante.
A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptativa. As negociações são sempre realizadas desde que as condições sejam cumpridas, o que significa que, mesmo em condições desfavoráveis, as negociações serão realizadas. Para ajudar a aliviar esse problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso geralmente resulte em cortar alguns negócios vencedores também.
Você é um operador discricionário ou de sistema?
O comércio discricionário e o comércio de sistemas têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora o consigam de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem até fazer muitos dos mesmos negócios, mas um provavelmente será mais adequado para diferentes personalidades.
O comércio discricionário é mais compatível com os comerciantes que desejam controlar todas as decisões comerciais (a entrada, a perda de parada e a saída). Comerciantes discricionários muitas vezes se sentem desconfortáveis quando pensam em dar o controle completo de suas negociações a um programa de computador. Os comerciantes discricionários muitas vezes têm origens em empreendimentos artísticos, como a escrita e a jardinagem. No entanto, a negociação discricionária também atrai os operadores com personalidades controladoras e aqueles que gostam de estar no controle na maior parte de suas vidas. O comércio discricionário também é para pessoas que apenas querem adaptar seus negócios às condições atuais do mercado.
A negociação do sistema, por outro lado, é mais compatível com os comerciantes que desejam qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia comercial. Os comerciantes do sistema não têm dúvidas sobre deixar um programa de computador fazer suas decisões comerciais e até mesmo valorizar o sentimento de menor responsabilidade que isso permite. Os comerciantes do sistema geralmente têm personalidades lógicas e muitas vezes têm origens em áreas como a programação de computadores e a matemática.
Combinando Negociação Discrecional e Negociação de Sistemas.
É possível ser um comerciante discricionário que use a negociação do sistema, mas não é possível ser um comerciante do sistema que use negociação discricionária. Por exemplo, um comerciante discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e assumir todos os negócios que o sistema identifica, mas depois gerenciar e sair de suas negociações usando seu critério. Um comerciante do sistema não possui essa opção porque deve seguir seu sistema de negociação exatamente. Se um comerciante do sistema se desviar do seu sistema comercial (mesmo para um único comércio), eles se tornaram um comerciante discricionário ao invés de um comerciante do sistema.
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